Bon, inutile, ce matin, de vous proposer une analyse des marchés : les indices explosent en pariant sur la résolution du problème grec. De mon côté, je ne trade pas sur un pari : donc je préfère ne rien faire, voir ce que cela donne et je reviendrai vers vous ces prochains jours pour faire un point sur la situation.
Inutile de prendre position aujourd’hui, que ce soit à l’achat ou à la vente d’ailleurs. Il n’y a rien que l’on pusse maitriser ou ancitiper pour cette séance, alors passez votre tour, et profitez-en plutôt pour apprendre.
Et c’est d’ailleurs un point pédagogique que je vous propose aujourd’hui.
Récemment, je vous proposais de passer en revue les 4 stratégies de trading qui permettent de se positionner dans un marché. Comment les reconnaitre et comment les exploiter. Pour rappel, il existe 4 types de marchés et donc 4 stratégies possibles
- marché en tendance (« la tendance est ton amie ») ;
- marché en cassure (pour prendre appui sur des accélérations fortes, puissantes) ;
- marché de swing (pour travailler des marchés sans tendance) ;
- marché « brouillé » (savoir ne rien faire et s’abstenir !).
J’ai commencé à vous parler des marchés en tendance dans ce précédent article. Je vous conseille vivement de prendre quelques minutes pour le relire car vous comprendrez mieux ce dont je vais vous parler aujourd’hui : Les stratégies de Cassure de volatilité.
Tout d’abord, qu’est-ce qu’une « Cassure de Volatilité » ?
Pour prendre une image, il y a des moments (des « Phases ») pendant lesquels le marché accumule de l’énergie et se prépare à déclencher une impulsion forte : les bornes de cette phase d’accumulation seront alors cassées lors de l’impulsion.
Cette phase d’accumulation est marquée par les bandes plus foncées qui se superposent aux bandes de volatilité grisées : c’est ce que j’ai appelé les « squeeze B100 » sur le graphique.
Ces phases correspondent aux moments où le marché accumule de l’énergie et prépare le type d’impulsion qui nous intéresse ici.
Car quand le marché met en place de ce type de formation et que l’une des bandes de volatilité est cassée par les prix, il y a de grandes chances qu’une forte impulsion directionnelle suive.
Cette théorie se vérifie quels que soient les supports (action, Forex, Indices, Matières premières, etc.) et quels que soient les Unités de Temps travaillées : une phase d’accumulation donne lieu à une accélération une fois le signal de cassure validé.
Les deux exemples que j’ai pris vous permettent ici de bien visualiser ce phénomène.
Vous allez voir qu’en termes de trading, il y a deux intérêts à repérer ces phases d’accumulation.
Le premier est le plus évident : vous pouvez vous positionner dans le sens de la cassure de volatilité pour tirer profit de l’accélération. C’est d’ailleurs l’une de mes stratégies préférées car elle permet de mettre à profit des accélérations extrêmement rémunératrices.
Le deuxième, c’est que si vous êtes positionné dans le mauvais sens… vous pouvez clôturer très rapidement votre position et éviter de grosses pertes.
Problème ? Il est généralement impossible de repérer ces phases d’accumulation l’oeil nu.
Pour ce faire, vous devez utiliser une programmation bien particulière qui fait apparaitre les zones de Squeeze B100 sur vos graphes. J’ai moi-même peaufiné un algo qui permet d’affiner et de repérer ces phases, et je vous explique tout dans ma série de Webinaires. Je vous donne évidemment les codes à intégrer sur votre plateforme de trading.
Si vous voulez avoir un aperçu de ces Phases et des stratégies qui en découlent, voici le premier Webinaire, gratuit, que j’ai fait. C’est déjà une bonne introduction.
En vous souhaitant un excellent lundi,
Gilles,
